Fundamentos de econometría

Fundamentos de econometría

Quineche, Ricardo , Álvarez V. Josué, Larios, J. Fernando

2017

Ediciones de la U Bogotá

461 p.

Incluye bibliografía

Español

il., tbls.,

texto impreso

Libro

978-958-7624-62-5

330.0151 Econometría - Principios matemáticos

REGRESIÓN MÚLTIPLE, MODELO ECONOMÉTRICO, ANÁLISIS DE REGRESIÓN, SERIES DE TIEMPO, ARIMA, MODELOS, DATOS DE PANEL, MULTICOLINEALIDAD

Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna. Está organizado en 14 capítulos. Los primeros siete capítulos estudian: supuestos y elaboración de modelos de regresión lineal simple y múltiple, dificultades, detección y correción de problemas de multicolinealidad, hereroscedasticidad y autocorrelación, variables dummy, y pruebas de diagnóstico y mejor selección de modelos econométricos. Los últimos siete capítulos abordan: modelos de regresión no lineal, modelos de respuesta cualitativa, data panel, modelos dinámicos (autorregresivos y de rezagos distribuidos), construccción y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas, análisis de estacionariedad, raíz unitaria y cointegración de modelos uniecuacionales, e introducción a la construcción y estimación de modelos ARIMA. Estos contenidos son útiles a alumnos de econometría y proyectos de investigación económica, y en general a egresados de economía, especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines.